V časopise MDPI Metrics mi vyšel článek zaměřený na bias-corrected feature selection, short-horizon FX trading a realistické testování strategií na likvidních měnových párech.
Vyšel můj nový odborný článek „Bias-Corrected Feature Selection for Short-Horizon FX Trading: Evidence from Liquid Currency Pairs“, připravený společně s Janem Lánským a publikovaný ve švýcarském renenzovaném časopise MDPI Metrics.
Článek se zaměřuje na problém, který je v algoritmickém tradingu velmi důležitý, ale často se přehlíží: directional bias. To znamená situaci, kdy model začne preferovat jeden směr obchodů, například long nebo short, a tím může v backtestu vytvářet zkreslený dojem výkonnosti. V reálném obchodování se pak může ukázat, že výsledek nebyl dán skutečnou predikční schopností modelu, ale skrytým jednostranným nastavením.
V článku pracujeme s metodou bias-corrected feature selection. Cílem je vybírat vstupní proměnné tak, aby model nebyl jen zdánlivě úspěšný, ale aby jeho výsledky měly lepší rovnováhu a byly odolnější vůči přeučení.
Důležitou součástí práce je walk-forward přístup. Ten lépe odpovídá reálnému nasazení obchodního systému, protože model se průběžně aktualizuje na nových datech a výsledky nejsou hodnoceny pouze na jednom statickém historickém vzorku.
Pro vývoj forex softwaru je tento článek důležitý hlavně tím, že ukazuje, jak velký rozdíl může být mezi běžným backtestem a metodikou, která se snaží realisticky zohlednit náklady, časovou strukturu dat a riziko zkreslení modelu.
