Na Dni doktorandů FIS jsem prezentoval výzkum zaměřený na analýzu a kalibraci mean-reversion strategií na kapitálových trzích.
Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE proběhl Den doktorandů FIS, kde jsem prezentoval výzkum zaměřený na téma „Analysis and calibration of mean-reversal strategies on capital markets“.
Tato práce navazuje na praktický problém, se kterým se při vývoji forex robotů setkávám velmi často: jak správně nastavit parametry strategie, aby nešlo jen o náhodně vybranou kombinaci, která dobře fungovala v minulosti.
Konkrétně jsem se zaměřil na mean-reversion strategie, tedy systémy založené na návratu ceny k průměru. Testoval jsem vztah mezi volatilitou trhu a vhodnou délkou klouzavého průměru. Cílem bylo zjistit, zda lze nastavení strategie zjednodušit pomocí obecnějšího modelu, místo aby bylo nutné testovat stovky kombinací parametrů pro každý instrument zvlášť.
Výzkum ukazuje, že méně volatilní trhy se pro mean reversion chovají stabilněji a umožňují přesnější kalibraci. U volatilnějších instrumentů je potřeba k nastavení přistupovat opatrněji a používat jiné modely.
Pro mě je důležité, že tato práce má přímý přesah do praxe. Vývoj obchodního softwaru není jen o napsání algoritmu. Je to proces testování hypotéz, hledání robustních parametrů a neustálého ověřování, zda strategie dává smysl i mimo konkrétní historický vzorek.
