Dobrý obchodní systém nemůže stát pouze na jedné pěkné křivce z minulosti. Důležitější je pochopit, proč strategie funguje, kdy fungovat přestává a jak se chová v různých tržních podmínkách.
Při vývoji forex softwaru se velmi často setkávám s tím, že lidé posuzují obchodní roboty pouze podle výsledku backtestu. Pokud equity křivka roste, systém vypadá přesvědčivě. Jenže právě tady začíná největší riziko.
Backtest je pouze historická simulace. Ukazuje, jak by se strategie chovala v minulosti, ale neříká automaticky, že bude stejným způsobem fungovat i v budoucnu. Proto je při vývoji algoritmických strategií důležité sledovat nejen výnos, ale také stabilitu výsledků, počet obchodů, maximální pokles kapitálu, citlivost na parametry a chování strategie v různých obdobích trhu.
U forex robotů je zásadní hlavně otázka robustnosti. Pokud strategie vydělává jen při jedné přesně nastavené kombinaci parametrů, může jít spíše o přizpůsobení minulým datům než o skutečnou obchodní výhodu. Profesionální přístup proto vyžaduje testování více variant, kontrolu rizika a pochopení logiky, na které je strategie postavena.
Na obchodujeme.eu se dlouhodobě zaměřuji právě na propojení praxe a výzkumu. Cílem není vytvářet roboty, které vypadají dobře pouze v prezentaci, ale systémy, které mají jasnou logiku, jsou testované na datech a jejichž výsledky lze rozumně vysvětlit.
