Shrnutí prosince 2023 :::

V prosinci 2023 Prisma utržila velmi nízký zisk. Nejnižší za celou historii obchodování. Tento výsledek byl způsobený několika faktory:
1) Systém se dle plánu přepnul do módu sníženého rizika kvůli poněkud delšímu trendovému pohybu na páru USDCAD.
2) Volatilita trhů v prosinci klesla na velmi nízké hodnoty. To byl celoroční trend.
3) Období svátků přineslo méně obchodních dní a tím pádem i méně obchodních příležitostí.

My z výsledku nejsme příliš nadšení. Rok 2022 byl podstatně zajímavější se ziskem přesahujícím 70%. Nicméně o trzích víme to, že se jejich volatilita s časem podstatným způsobem mění a proto, když systém nevytvoří některé období vysoký výnos, tak nezoufáme. Pořád se jedná o krásná čísla.

Do nového roku přejeme všem našim současným a potenciálně novým klientům: Ať se Vám velmi dobře daří v obchodování i osobním životě. A samozřejmě hlavně zdraví:)

Nejnovější příspěvky

Co znamená akademický výzkum pro vývoj forex softwaru 14.6.2026

Akademické publikace nejsou jen položka do životopisu. Pro vývoj obchodního softwaru mají praktický význam: nutí testovat, měřit, ověřovat a nepodléhat jednoduchým slibům. V posledních měsících se mi podařilo publikovat a prezentovat několik odborných výstupů zaměřených na algoritmické obchodování, mean reversion, výběr vstupních proměnných a testování forex strategií. Proč je to... Čtěte dál »

Napsal jsem nový odborný článek v MDPI Metrics 12.3.2026

V časopise MDPI Metrics mi vyšel článek zaměřený na bias-corrected feature selection, short-horizon FX trading a realistické testování strategií na likvidních měnových párech. Vyšel můj nový odborný článek „Bias-Corrected Feature Selection for Short-Horizon FX Trading: Evidence from Liquid Currency Pairs“, připravený společně s Janem Lánským a publikovaný ve švýcarském renenzovaném... Čtěte dál »

Příspěvek ve sborníku 2026: mean reversion, volatilita a nastavení strategie 15.2.2026

Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS byl zveřejněn můj příspěvek o kalibraci mean-reversion strategií na kapitálových trzích. Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS 2026 byl zveřejněn můj příspěvek „Analysis and calibration of mean-reversal strategies on capital markets“. Téma příspěvku je velmi praktické: jak u mean-reversion strategie určit vhodnou délku klouzavého... Čtěte dál »