Velký test AOS Bratislava Premium Edition

aos-bratislava-premium-3-0

Update 31.3.2017: test dalších měnových párů USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD a celkové vyhodnocení zde

Připravili jsme pro vás velký test AOS Bratislava Premium Editon. Účelem tohoto velkého testu AOS Bratislava Premium Edition bylo vyzkoušet tento SW v různých tržních situacích, na různých měnových párech, s odlišným nastavením. Z těchto výsledků vyplynou optimální nastavení, a přehled dosažených potenciálních zisků vs. postoupené riziko.

Jak jsme testovali?

Verze SW: AOS Bratislava Premium v 3.0

Celkem proběhlo: 32 testů

Testované měnové páry: AUDCHF, AUDUSD, EURCHF, EURJPY, EURUSD, USDCAD

Testované období:  2015.10.01 00:00 – 2017.3.10 23:00

Časový typ grafu: 1 Hour (H1)

Testovací model: Všechny ticky (nejpřesnější metoda založená na všech dostupných časových úsecích)

Počáteční depozit: 10.000 USD

Úvodní velikost lotu: 0,1 lot

Použité nastavení: vše v základním nastavení. Měnily se pouze 2 proměnné, a to:

Stupeň rizika: aggresive, normal, conservative, superconservative

SafeMode: 5% či 10%

Použitý SW: Metatrader4, Build 1010, poslední verze

Použitý HW: Windows Server 2012, 32GB RAM, 64bit

Použitý broker: Instaforex

Průměrná doba 1 testu: 6h44min

 

Testované měnové páry byly vybrány s ohledem na námi obvykle obchodované měnové páry. Cílem ale bylo testovat nejen námi obchodovanou strategii „superconservative“, ale i ostatní 3 možnosti nastavení rizika. Tedy nastavení aggresive, normal, conservative. Další proměnnou byl Safe Mode, který jsme pro účel testu nastavovali na obvyklých 5%, a experimentovali jsme i s hodnotou 10%, která se ukázala pro volatilnější páry jako vhodnější.

Celkově proběhlo 32 testů s modelovací kvalitou 90% v platformě Metatrader 4 od brokera Instaforex, ve kterého máme důvěru, a držíme u něj naše obchodní účty.

Jak probíhal jednotlivý test?

Na 64bit serveru , 32 GB RAM, na kterém poskytujeme naše VPS jsme postupně spouštěli backtesty, tj. zpětné testování na vybrané měnové páry. A to nejdříve v nastavení aggresive, poté normal, conservative a superconservative. Poté co testy proběhly, měnili jsme ještě nastavení Safe Mode na 5% a 10%. Tato hodnota značí, kdy se AOS Bratislava Premium přepíná do bezpečnostního režimu, a každý obchod je zajištěn protipozicí o velikosti 0,9 jejího násobku. Tento bezpečnostní režim se zapíná s ohledem na tržní situace, které vedou k pohybu trhu jedním směrem, a zabezpečujeme se proti dalšímu poklesu.

Na serveru VPS jsme tedy spustili platformu Metatrader 4, a v ní Tester strategií (backtest). Volili jsme vždy stejné testovací období, a to posledních 13 měsíců. Průměrná doba trvání 1 testu byla 6h44min. Tato časová náročnost plyne jak z robustnosti systému, tak z nejpřesnější dostupný metody testování, tedy na tickových datech. Delší testovací období by neúměrně prodlužovalo testovací čas. Pro účely tohoto testu postačilo 13 měsíců, kdy zpravidla proběhlo 800-2000 obchodů.

V testeru strategií jsme volili vždy vklad 10.000USD a počáteční velikost lotu 0,1. Tedy pro případ EURUSD byl první obchod vždy otevřen o velikosti 1.000EUR, pro měnový pár AUDUSD první obchod o velikosti 1.000AUD atd.

U proběhlých testů jsme zkoumali % poměr ziskových vs % ztrátových obchodů, celkový zisk, a maximální průběžnou ztrátu.

Jak určit vítěze testu?

Vítěze testů můžeme poměřovat z dvou hledisek. A to je dosažení nejvyššího absolutního zisku anebo dosažení nejlepšího poměru Risk/Zisk. Tedy ideální situace, kdy by testovaná strategie měla nejnižší výkyvy, a přinášela teda nejstabilnější zisky.

A) Vítězové podle absolutního zisku

Pokud se podíváme na tyto vítěze, držitele prvních třech míst, zaujme nás u všech společný jmenovatel, kterým je stabilní dlouhodobá výnosová křivka a doba držení obchodu, ale na druhé straně i vyšší míra rizika vyjádřená maximálním dosaženým poklesem na účtu. Horní polovinu tabulky bez výjimky plní strategie Aggresive a Normal, což bylo očekávání tohoto testu. Seřazeno podle stupně rizika: aggresive, normal, conservative, superconservative je v této tabulce přesně znát. Riziko ještě násobíme posouvání hranice zapnutí bezpečnostního režimu „Safe Mode“ z 5% poklesu na 10% pokles.

1. místo AUDCHF, nastavení aggresive

Z pohledu absolutího zisku nás mile překvapil měnový pár AUDCHF v nastavení aggresive a Safe Mode = 10%. Tato strategie je nejagresivnější, kterou můžeme v AOS Bratislava Premium nastavit. Dosažený zisk na konci testovacího období byl úctyhodných 76,74%. AOS tohoto dosáhnul během 401 obchodů typu BUY a 369 obchodů typu SELL. Průměrná doba držení obchodu byla 1,16dní. Nastavenému stupni rizika odpovídá i maximální dosažená průběžná ztráta o velikosti 67,56%.

V následující galerii si můžete prohlédnout detailní statistiku obchodů tak, jak ji zachytil tester strategií. Pokud byste chtěli reprodukovat stejný test, použijte nastavení z obrázku a demo verzi SW zde

2. místo EURUSD, nastavení normal

Na druhé příčce se umístil nejobchodovanější měnový pár, EURUSD s výnosem 61,32%. Nastavení normal, a Safe Mode = 10%. Jedná se tedy o 1 stupeň konzervativnější strategii než předešlý test AUDCHF, který využil nastavení aggresive. Příkladného zhodnocení dosáhnul AOS během pěkně rozložených 512 obchodů BUY a 522 obchodů SELL. Zajímavostí je zde časový harmonogram obchodů, které přesně odpovídá špičkám v obchodování na burze. Tedy kolem 10h dopolední, a následně 15h odpolední, což zrcadlí otevírací hodiny evropských a amerických burz.

3. místo EURJPY nastavení normal

Na třetím místě vyčnívá EURJPY, kde maximální pokles je na poloviční úrovni, než u vítězného AUDCHF. Přitom křivka růstu je poměrně stabilní a přinesla zajímavé zhodnocení 56,45%. Safe mode zde byl oproti dvěma předešlým testům nastaven na bezpečných 5%. Tato hodnota značí, kdy se FX robot přestane chovat agresivně, a začně ve větší míře využívat zajišťování pozic pomocí hedge.

Kompletní žebříček seřazený podle absolutního výnosu

Název AOS Použitá strategie Výnos Max. pokles Pips
Bratislava Premium Edition AUDCHFAggresive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 10 61,32% 56,00 2480
Bratislava Premium Edition EURJPY Normal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651
Bratislava Premium Edition AUDUSD Aggresive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535
Bratislava Premium Edition AUDUSD Normal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7
Bratislava Premium Edition EURJPY Conservative, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663
Bratislava Premium Edition AUDCHF Normal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1
Bratislava Premium Edition EURJPY Superconservative, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1
Bratislava Premium Edition AUDCHF Conservative, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5
Bratislava Premium Edition USDCAD Conservative, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 10 14,46% 7,60 3233
Bratislava Premium Edition EURCHF Normal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 10 11,69% 18,20 2287
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956
Bratislava Premium Edition EURUSD Superconservative, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702
Bratislava Premium Edition EURCHF Superconservative , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5
Bratislava Premium Edition USDCAD Normal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895
Bratislava Premium Edition AUDCHF aggresive, Safe Mode = 5 -14,22% 40,00 -1080
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390

 

B) Vítězové podle poměru Zisk/Risk

Smysluplnějším výsledkem je pro nás ideální poměr mezi ziskovostí a rizikem. Sledujeme tedy strategii, kde nepostoupíme velké riziko, a zároveň přinese požadovaný zisk. Hledáme tedy nadále strategii, která by v realizované testeru strategií dosáhla nejvyššího relativního zhodnocení vzhledem k maximálními poklesu na účtu. Tento poměr jsme vyjádřili v tabulce v posledním sloupci hodnotou Zisk/Risk. Tedy kolik USD zisku nám přinese 1 riskovaný USD. Hledáme zde tedy co nejvyšší poměr.

Již na první pohled na tabulku vidíme, že se na prvních 10 místech objevily až na jednu výjimku pouze strategie Conservative a Superconservative. Tedy opačné strategie než v první tabulce vítězů. Cílem tohoto srovnání totiž není vytyčit jednu nejlepší strategii, ale dát přehled možností, které jsou s AOS Bratislava Premium dosažitelné.

Z tabulky je zřejmý zcela odlišný dosažený maximální pokles, který je zde na prvních v příčkách 3-4x překročen dosaženým ziskem.

Kompletní žebříček seřazený podle relativního výnosu

Název AOS Použitá strategie Výnos Max. pokles Pips Zisk/risk
Bratislava Premium Edition EURJPY Superconservative, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293 4,672839506
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702 3,18452381
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702 3,18452381
Bratislava Premium Edition AUDCHF Conservative, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5 2,982206406
Bratislava Premium Edition EURJPY Conservative, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663 2,710554951
Bratislava Premium Edition EURCHF Superconservative , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5 2,363636364
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7 2,203071672
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 10 14,46% 7,60 3233 1,902631579
Bratislava Premium Edition EURCHF Normal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685 1,725685786
Bratislava Premium Edition EURUSD Superconservative, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5 1,615652174
Bratislava Premium Edition AUDUSD Aggresive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485 1,575342466
Bratislava Premium Edition EURJPY Normal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585 1,5737385
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1 1,431034483
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054 1,277276456
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535 1,233830846
Bratislava Premium Edition AUDCHFAggresive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4 1,135879218
Bratislava Premium Edition AUDUSD Normal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526 1,106568931
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 10 61,32% 56,00 2480 1,095
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706 1,02502317
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717 0,957177322
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651 0,893385982
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185 0,869731801
Bratislava Premium Edition USDCAD Conservative, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178 0,69903762
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 10 11,69% 18,20 2287 0,642307692
Bratislava Premium Edition AUDCHF Normal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1 0,640195323
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333 0,504518461
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956 0,446691176
Bratislava Premium Edition USDCAD Normal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895 -0,14942117
Bratislava Premium Edition AUDCHF aggresive, Safe Mode = 5 -14,22% 40,00 -1080 -0,3555
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390 -0,41598258

 

Podívejme se tedy na výsledky zblízka:

1. místo EURJPY, nastavení superconservative

Z pohledu nejvýhodnějšího poměru zisku a podstoupeného rizika oceňujeme měnový pár EURJPY v nastavení superconservative a Safe Mode = 5%. Tato strategie je nejbezpečnější, kterou můžeme v AOS Bratislava Premium nastavit. Dosažený zisk na konci testovacího období byl pěkných 22,71% s maximálním kolísáním o velikosti 4,86%. Průměrné držení obchodu bylo 1,14týdne, což je o týden déle, než vítěz agresivní části testu, který držel obchody pouze jeden den. Zde je vidět stabilita systému, pro který není důležitý rychlý zisk, ale upřednostňuje dlouhodobou stabilitu.

V následující galerii si můžete prohlédnout detailní statistiku obchodů tak, jak ji zachytil tester strategií. Pokud byste chtěli reprodukovat stejný test, použijte nastavení z obrázku a demo verzi SW zde

 2. místo EURCHF, nastavení conservative

U tohoto měnového páru bylo dostaženo stejných výsledků při zadání Safe Mode = 5% a Safe Mode = 10%, a to z důvodu, že maximální pokles byl zaznamenán o maximální velikosti 1,68%. Roční zhodnocení v testu bylo 5,35%, a vytvořilo tak 3,18USD hodnoty na 1USD průběžné ztráty. EURCHF je dlouhodobě jedním z nejméně volatilních měnových párů, a zde by stálo za úvahu zvětšit počáteční velikost lotu z 0,1 na 0,2, případně volit např. variantu EURCHF aggresive, která přinesla 7x vyšší zhodnocení vůči 17% maximálnímu poklesu. Nastavení „superconservative“ na tento pár nepřinesl naopak téměř žádné zhodocení, resp. 1,82%.

I kvůli nízké volatilitě se během roku realizovalo jen 177 obchodů. Agresivní varianty automatického obchodního systému zaznamenaly i desetinásobky tohoto objemu.

3. místo AUDCHF, nastavení conservative

Zajímavým 3. místem je měnový pár AUDCHF, který nás zaujal i svým prvním místem v žebříčku hodnocení dle absolutního zhodnocení. Během svého obchodování za 13 měsíců nastřádal 2684 pipů s průměrnou dobou držení obchodů 2,84 dne. Dle našeho názoru by měl být tento pár do portfolií zařazován ve variantě conservative či normal, a to právě pro svůj poměr mezi ziskovostí a rizikem.

Propadák testu

Ukázkový případem propadáku byl test USDCAD se záměrně zvoleným Safe Mode = 10%, který příkladně ukazuje, že základem úspěchu je Money Management a řízení rizika. Ponaučením z tohoto budiž fakt, že větší než 5% ztráta je zbytečně vysokým riskem. S nastavením Safe Mode = 5% byl i USDCAD ziskovým. Safe Mode = 5% znamená, že se při poklesu majetku o 5% přepne AOS Bratislava Premium do bezpečnostního režimu a obchoduje dle bezpečnější hedge logiky.

Závěr

Před spuštěním AOS Bratislava Premium Edition je vhodné si ověřit vybranou investiční strategii pomocí zpětného testování. Ne pro každého investora je vhodná strategie superconservative, a ne pro každého je vhodná strategie aggresive. Široká možnost výběru podstoupené strategie (aggresive, conservative, normal, superconservative) ale dává možnost přizpůsobit si strategii svému vlastnímu rizikovému profilu. Testované měnové páry byly pouze výběrem neobchodovanějších měnových párů. Z dosažených výsledků je třeba vždy vybírat ideální poměr mezi výnosem a podstoupeným rizikem s tím, že je třeba brát na zřetel historická data. Měnová páry mají většinou dlouhodobý stejný vývoj, ale může se stát, že nastolením nového paradigmatu či směru (např. Brexit a pokles GBP) mohou nastat takové změny, které zásadně kurz měnového páru ovlivní. Historická výnosnost tedy neindikuje budoucí zisky či ztráty. Pro ověření, zda Vámi vybraná investiční strategie splňuje vaše požadavky, je vhodné si toto otestovat v testeru strategií za 6 měsíců. Pokud během této doby jste spokojeni s výsledky, potom tuto dobu protáhněte alespoň na 1 rok.

Stejně jsme postupovali i my, a jako vítěze testu vybíráme: EURJPY, EURCHF, AUDCHF (vše nastavení conservative) a EURJPY nastavení superconservative.

Přejeme úspěšné obchodování!