Velký test AOS Bratislava Premium Edition

aos-bratislava-premium-3-0

Update 31.3.2017: test dal­ších měno­vých párů USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD a cel­kové vyhod­no­cení zde

Při­pra­vili jsme pro vás velký test AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­ton. Úče­lem tohoto vel­kého testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion bylo vyzkou­šet tento SW v růz­ných trž­ních situ­a­cích, na růz­ných měno­vých párech, s odliš­ným nasta­ve­ním. Z těchto výsledků vyply­nou opti­mální nasta­vení, a pře­hled dosa­že­ných poten­ci­ál­ních zisků vs. postou­pené riziko.

Jak jsme testovali?

Verze SW: AOS Bra­ti­slava Pre­mium v 3.0

Cel­kem pro­běhlo: 32 testů

Tes­to­vané měnové páry: AUDCHF, AUDUSD, EURCHF, EURJPY, EURUSD, USDCAD

Tes­to­vané období:  2015.10.01 00:00 – 2017.3.10 23:00

Časový typ grafu: 1 Hour (H1)

Tes­to­vací model: Všechny ticky (nej­přes­nější metoda zalo­žená na všech dostup­ných časo­vých úsecích)

Počá­teční depo­zit: 10.000 USD

Úvodní veli­kost lotu: 0,1 lot

Pou­žité nasta­vení: vše v základ­ním nasta­vení. Měnily se pouze 2 pro­měnné, a to:

Stu­peň rizika: aggre­sive, nor­mal, con­serva­tive, superconservative

Safe­Mode: 5% či 10%

Pou­žitý SW: Metatrader4, Build 1010, poslední verze

Pou­žitý HW: Win­dows Ser­ver 2012, 32GB RAM, 64bit

Pou­žitý bro­ker: Instaforex

Prů­měrná doba 1 testu: 6h44min

 

Tes­to­vané měnové páry byly vybrány s ohle­dem na námi obvykle obcho­do­vané měnové páry. Cílem ale bylo tes­to­vat nejen námi obcho­do­va­nou stra­te­gii „super­con­serva­tive“, ale i ostatní 3 mož­nosti nasta­vení rizika. Tedy nasta­vení aggre­sive, nor­mal, con­serva­tive. Další pro­měn­nou byl Safe Mode, který jsme pro účel testu nasta­vo­vali na obvyk­lých 5%, a expe­ri­men­to­vali jsme i s hod­no­tou 10%, která se uká­zala pro vola­til­nější páry jako vhodnější.

Cel­kově pro­běhlo 32 testů s mode­lo­vací kva­li­tou 90% v plat­formě Meta­tra­der 4 od bro­kera Insta­fo­rex, ve kte­rého máme důvěru, a držíme u něj naše obchodní účty.

Jak pro­bí­hal jed­not­livý test?

Na 64bit ser­veru , 32 GB RAM, na kte­rém posky­tu­jeme naše VPS jsme postupně spouš­těli backtesty, tj. zpětné tes­to­vání na vybrané měnové páry. A to nejdříve v nasta­vení aggre­sive, poté nor­mal, con­serva­tive a super­con­serva­tive. Poté co testy pro­běhly, měnili jsme ještě nasta­vení Safe Mode na 5% a 10%. Tato hod­nota značí, kdy se AOS Bra­ti­slava Pre­mium pře­píná do bez­peč­nost­ního režimu, a každý obchod je zajiš­těn pro­ti­po­zicí o veli­kosti 0,9 jejího násobku. Tento bez­peč­nostní režim se zapíná s ohle­dem na tržní situ­ace, které vedou k pohybu trhu jed­ním smě­rem, a zabez­pe­ču­jeme se proti dal­šímu poklesu.

Na ser­veru VPS jsme tedy spus­tili plat­formu Meta­tra­der 4, a v ní Tes­ter stra­te­gií (backtest). Volili jsme vždy stejné tes­to­vací období, a to posled­ních 13 měsíců. Prů­měrná doba trvání 1 testu byla 6h44min. Tato časová nároč­nost plyne jak z robust­nosti sys­tému, tak z nej­přes­nější dostupný metody tes­to­vání, tedy na tic­ko­vých datech. Delší tes­to­vací období by neú­měrně pro­dlu­žo­valo tes­to­vací čas. Pro účely tohoto testu posta­čilo 13 měsíců, kdy zpra­vi­dla pro­běhlo 800-2000 obchodů.

V tes­teru stra­te­gií jsme volili vždy vklad 10.000USD a počá­teční veli­kost lotu 0,1. Tedy pro pří­pad EURUSD byl první obchod vždy ote­vřen o veli­kosti 1.000EUR, pro měnový pár AUDUSD první obchod o veli­kosti 1.000AUD atd.

U pro­běh­lých testů jsme zkou­mali % poměr zis­ko­vých vs % ztrá­to­vých obchodů, cel­kový zisk, a maxi­mální prů­běž­nou ztrátu.

Jak určit vítěze testu?

Vítěze testů můžeme pomě­řo­vat z dvou hle­di­sek. A to je dosa­žení nej­vyš­šího abso­lut­ního zisku anebo dosa­žení nej­lep­šího poměru Risk/Zisk. Tedy ide­ální situ­ace, kdy by tes­to­vaná stra­te­gie měla nej­nižší výkyvy, a při­ná­šela teda nej­sta­bil­nější zisky.

A) Vítě­zové podle abso­lut­ního zisku

Pokud se podí­váme na tyto vítěze, drži­tele prv­ních třech míst, zaujme nás u všech spo­lečný jme­no­va­tel, kte­rým je sta­bilní dlou­ho­dobá výno­sová křivka a doba držení obchodu, ale na druhé straně i vyšší míra rizika vyjá­d­řená maxi­mál­ním dosa­že­ným pokle­sem na účtu. Horní polo­vinu tabulky bez výjimky plní stra­te­gie Aggre­sive a Nor­mal, což bylo oče­ká­vání tohoto testu. Seřa­zeno podle stupně rizika: aggre­sive, nor­mal, con­serva­tive, super­con­serva­tive je v této tabulce přesně znát. Riziko ještě náso­bíme posou­vání hra­nice zapnutí bez­peč­nost­ního režimu „Safe Mode“ z 5% poklesu na 10% pokles.

1. místo AUDCHF, nasta­vení aggresive

Z pohledu abso­lu­tího zisku nás mile pře­kva­pil měnový pár AUDCHF v nasta­vení aggre­sive a Safe Mode = 10%. Tato stra­te­gie je nej­a­gre­siv­nější, kte­rou můžeme v AOS Bra­ti­slava Pre­mium nasta­vit. Dosa­žený zisk na konci tes­to­va­cího období byl úcty­hod­ných 76,74%. AOS tohoto dosáh­nul během 401 obchodů typu BUY a 369 obchodů typu SELL. Prů­měrná doba držení obchodu byla 1,16dní. Nasta­ve­nému stupni rizika odpo­vídá i maxi­mální dosa­žená prů­běžná ztráta o veli­kosti 67,56%.

V násle­du­jící gale­rii si můžete pro­hléd­nout detailní sta­tis­tiku obchodů tak, jak ji zachy­til tes­ter stra­te­gií. Pokud byste chtěli repro­du­ko­vat stejný test, pou­žijte nasta­vení z obrázku a demo verzi SW zde

2. místo EURUSD, nasta­vení normal

Na druhé příčce se umís­til nej­ob­cho­do­va­nější měnový pár, EURUSD s výno­sem 61,32%. Nasta­vení nor­mal, a Safe Mode = 10%. Jedná se tedy o 1 stu­peň kon­zer­va­tiv­nější stra­te­gii než pře­de­šlý test AUDCHF, který vyu­žil nasta­vení aggre­sive. Pří­klad­ného zhod­no­cení dosáh­nul AOS během pěkně roz­lo­že­ných 512 obchodů BUY a 522 obchodů SELL. Zají­ma­vostí je zde časový har­mo­no­gram obchodů, které přesně odpo­vídá špič­kám v obcho­do­vání na burze. Tedy kolem 10h dopo­lední, a následně 15h odpo­lední, což zrca­dlí ote­ví­rací hodiny evrop­ských a ame­ric­kých burz.

3. místo EURJPY nasta­vení normal

Na tře­tím místě vyčnívá EURJPY, kde maxi­mální pokles je na polo­viční úrovni, než u vítěz­ného AUDCHF. Při­tom křivka růstu je poměrně sta­bilní a při­nesla zají­mavé zhod­no­cení 56,45%. Safe mode zde byl oproti dvěma pře­de­šlým tes­tům nasta­ven na bez­peč­ných 5%. Tato hod­nota značí, kdy se FX robot pře­stane cho­vat agre­sivně, a začně ve větší míře vyu­ží­vat zajiš­ťo­vání pozic pomocí hedge.

Kom­pletní žeb­ří­ček seřa­zený podle abso­lut­ního výnosu

Název AOS Pou­žitá strategie Výnos Max. pokles Pips
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUD­CH­FAg­gre­sive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 10 61,32% 56,00 2480
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURJPY Nor­mal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Aggre­sive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Nor­mal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURJPY Con­serva­tive, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURJPY Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 14,46% 7,60 3233
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 11,69% 18,20 2287
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Super­con­serva­tive , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Nor­mal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDCHF aggre­sive, Safe Mode = 5 -14,22% 40,00 -1080
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390

 

B) Vítě­zové podle poměru Zisk/Risk

Smys­lu­pl­něj­ším výsled­kem je pro nás ide­ální poměr mezi zis­ko­vostí a rizi­kem. Sle­du­jeme tedy stra­te­gii, kde nepo­stou­píme velké riziko, a záro­veň při­nese poža­do­vaný zisk. Hle­dáme tedy nadále stra­te­gii, která by v rea­li­zo­vané tes­teru stra­te­gií dosáhla nej­vyš­šího rela­tiv­ního zhod­no­cení vzhle­dem k maxi­mál­ními poklesu na účtu. Tento poměr jsme vyjá­d­řili v tabulce v posled­ním sloupci hod­no­tou Zisk/Risk. Tedy kolik USD zisku nám při­nese 1 ris­ko­vaný USD. Hle­dáme zde tedy co nej­vyšší poměr.

Již na první pohled na tabulku vidíme, že se na prv­ních 10 mís­tech obje­vily až na jednu výjimku pouze stra­te­gie Con­serva­tive a Super­con­serva­tive. Tedy opačné stra­te­gie než v první tabulce vítězů. Cílem tohoto srov­nání totiž není vyty­čit jednu nej­lepší stra­te­gii, ale dát pře­hled mož­ností, které jsou s AOS Bra­ti­slava Pre­mium dosažitelné.

Z tabulky je zřejmý zcela odlišný dosa­žený maxi­mální pokles, který je zde na prv­ních v příč­kách 3-4x pře­kro­čen dosa­že­ným ziskem.

Kom­pletní žeb­ří­ček seřa­zený podle rela­tiv­ního výnosu

Název AOS Pou­žitá strategie Výnos Max. pokles Pips Zisk/risk
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURJPY Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293 4,672839506
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702 3,18452381
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702 3,18452381
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5 2,982206406
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURJPY Con­serva­tive, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663 2,710554951
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Super­con­serva­tive , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5 2,363636364
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7 2,203071672
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 14,46% 7,60 3233 1,902631579
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685 1,725685786
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5 1,615652174
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Aggre­sive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485 1,575342466
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURJPY Nor­mal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585 1,5737385
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1 1,431034483
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054 1,277276456
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535 1,233830846
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUD­CH­FAg­gre­sive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4 1,135879218
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Nor­mal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526 1,106568931
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 10 61,32% 56,00 2480 1,095
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706 1,02502317
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717 0,957177322
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651 0,893385982
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185 0,869731801
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178 0,69903762
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 11,69% 18,20 2287 0,642307692
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1 0,640195323
Bra­ti­slava Pre­mium Edition EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333 0,504518461
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956 0,446691176
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Nor­mal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895 -0,14942117
Bra­ti­slava Pre­mium Edition AUDCHF aggre­sive, Safe Mode = 5 -14,22% 40,00 -1080 -0,3555
Bra­ti­slava Pre­mium Edition USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390 -0,41598258

 

Podí­vejme se tedy na výsledky zblízka:

1. místo EURJPY, nasta­vení superconservative

Z pohledu nej­vý­hod­něj­šího poměru zisku a pod­stou­pe­ného rizika oce­ňu­jeme měnový pár EURJPY v nasta­vení super­con­serva­tive a Safe Mode = 5%. Tato stra­te­gie je nej­bez­peč­nější, kte­rou můžeme v AOS Bra­ti­slava Pre­mium nasta­vit. Dosa­žený zisk na konci tes­to­va­cího období byl pěk­ných 22,71% s maxi­mál­ním kolísá­ním o veli­kosti 4,86%. Prů­měrné držení obchodu bylo 1,14týdne, což je o týden déle, než vítěz agre­sivní části testu, který držel obchody pouze jeden den. Zde je vidět sta­bi­lita sys­tému, pro který není důle­žitý rychlý zisk, ale upřed­nost­ňuje dlou­ho­do­bou stabilitu.

V násle­du­jící gale­rii si můžete pro­hléd­nout detailní sta­tis­tiku obchodů tak, jak ji zachy­til tes­ter stra­te­gií. Pokud byste chtěli repro­du­ko­vat stejný test, pou­žijte nasta­vení z obrázku a demo verzi SW zde

 2. místo EURCHF, nasta­vení conservative

U tohoto měno­vého páru bylo dosta­ženo stej­ných výsledků při zadání Safe Mode = 5% a Safe Mode = 10%, a to z důvodu, že maxi­mální pokles byl zazna­me­nán o maxi­mální veli­kosti 1,68%. Roční zhod­no­cení v testu bylo 5,35%, a vytvo­řilo tak 3,18USD hod­noty na 1USD prů­běžné ztráty. EURCHF je dlou­ho­době jed­ním z nejméně vola­til­ních měno­vých párů, a zde by stálo za úvahu zvět­šit počá­teční veli­kost lotu z 0,1 na 0,2, pří­padně volit např. vari­antu EURCHF aggre­sive, která při­nesla 7x vyšší zhod­no­cení vůči 17% maxi­mál­nímu poklesu. Nasta­vení „super­con­serva­tive“ na tento pár nepři­nesl nao­pak téměř žádné zhodo­cení, resp. 1,82%.

I kvůli nízké vola­ti­litě se během roku rea­li­zo­valo jen 177 obchodů. Agre­sivní vari­anty auto­ma­tic­kého obchod­ního sys­tému zazna­me­naly i dese­ti­ná­sobky tohoto objemu.

3. místo AUDCHF, nasta­vení conservative

Zají­ma­vým 3. mís­tem je měnový pár AUDCHF, který nás zau­jal i svým prv­ním mís­tem v žeb­říčku hod­no­cení dle abso­lut­ního zhod­no­cení. Během svého obcho­do­vání za 13 měsíců nastřá­dal 2684 pipů s prů­měr­nou dobou držení obchodů 2,84 dne. Dle našeho názoru by měl být tento pár do port­fo­lií zařa­zo­ván ve vari­antě con­serva­tive či nor­mal, a to právě pro svůj poměr mezi zis­ko­vostí a rizikem.

Pro­pa­dák testu

Ukáz­kový pří­pa­dem pro­pa­dáku byl test USDCAD se záměrně zvo­le­ným Safe Mode = 10%, který pří­kladně uka­zuje, že zákla­dem úspě­chu je Money Manage­ment a řízení rizika. Pona­u­če­ním z tohoto budiž fakt, že větší než 5% ztráta je zby­tečně vyso­kým ris­kem. S nasta­ve­ním Safe Mode = 5% byl i USDCAD zis­ko­vým. Safe Mode = 5% zna­mená, že se při poklesu majetku o 5% pře­pne AOS Bra­ti­slava Pre­mium do bez­peč­nost­ního režimu a obcho­duje dle bez­peč­nější hedge logiky.

Závěr

Před spuš­tě­ním AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion je vhodné si ově­řit vybra­nou inves­tiční stra­te­gii pomocí zpět­ného tes­to­vání. Ne pro kaž­dého inves­tora je vhodná stra­te­gie super­con­serva­tive, a ne pro kaž­dého je vhodná stra­te­gie aggre­sive. Široká mož­nost výběru pod­stou­pené stra­te­gie (aggre­sive, con­serva­tive, nor­mal, super­con­serva­tive) ale dává mož­nost při­způ­so­bit si stra­te­gii svému vlast­nímu rizi­ko­vému pro­filu. Tes­to­vané měnové páry byly pouze výbě­rem neob­cho­do­va­něj­ších měno­vých párů. Z dosa­že­ných výsledků je třeba vždy vybí­rat ide­ální poměr mezi výno­sem a pod­stou­pe­ným rizi­kem s tím, že je třeba brát na zře­tel his­to­rická data. Měnová páry mají vět­ši­nou dlou­ho­dobý stejný vývoj, ale může se stát, že nasto­le­ním nového para­dig­matu či směru (např. Brexit a pokles GBP) mohou nastat takové změny, které zásadně kurz měno­vého páru ovlivní. His­to­rická výnos­nost tedy nein­di­kuje budoucí zisky či ztráty. Pro ově­ření, zda Vámi vybraná inves­tiční stra­te­gie spl­ňuje vaše poža­davky, je vhodné si toto otes­to­vat v tes­teru stra­te­gií za 6 měsíců. Pokud během této doby jste spo­ko­jeni s výsledky, potom tuto dobu pro­táh­něte ale­spoň na 1 rok.

Stejně jsme postu­po­vali i my, a jako vítěze testu vybí­ráme: EURJPY, EURCHF, AUDCHF (vše nasta­vení con­serva­tive) a EURJPY nasta­vení superconservative.

Pře­jeme úspěšné obchodování!