Pokračování velkého testu AOS Bratislava Premium Edition :::

Forex trh a měnové kurzy

Dnes jsme pro vás připravili pokračování Velkého Testu AOS Bratislava Premium 3.2 z roku 2016

V testování jsme přidali 5 nových měnových párů: USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD

A jak jejich zařazení zamíchalo celkovými výsledky? I my jsme si museli počkat téměř 14 dní, než doběhly všechny testy. Důvodem je, že průměrná doba trvání jednoho testu je cca 6h44minut, a testy bylo třeba často opakovat pro dosažení co nejpřesnějšího modelu testování blížící se reálným podmínkám na trhu (likvidita, gapy, swapy, fundamentální zprávy). Poprvé byla při testování využita i metoda Monte Carlo pro náhodné jevy během obchodování na měnovém trhu Forex.

Nyní tedy máte možnost porovnat ve 49 testech 11 měnových párů, jak ovlivní vybraná strategie výsledek obchodování. Jak by se ostatně dalo čekat, na předních místech z hlediska absolutního výnosu se umístily agresivní strategie a agresivní měnové páry s více než 30% roční volatilitou. S vysokým výnosem je ale vždy spojeno vyšší riziko, což je klasický případ magického trojúhelníku (výnos – riziko – likvidita). Prakticky řečeno – vyššího výnosu nelze dosáhnout s malým rizikem a vysokou likviditou a obráceně. Na první příčce tedy volatelní páry (s velkým kolísáním hodnot) přinášející vysoký výnos za cenu vyššího postoupeného rizika.

První místo z hlediska absolutního výnosu v novém testu zůstává měnovému páru AUDCHF (agresivní nastavení), a z 2. místa původní měnový pár EURUSD sesadil na 3. pozici NZDUSD (normal nastavení). Tento měnový pár nás příjemně překvapil i poměrem risk/zisk, který jsme hodnotili ve druhém testu. Ukázalo se, že dlouhodobě příznivá ekonomická situace Nového Zélandu vs USA je natolik stabilní, že měnový pár neustále fluktuuje v potřebném cenovém pásmu, které nahrává ziskovému obchodování AOS Bratislava Premium Edition. NZDUSD více než příjemně překvapil výnosem 62,14% a maximálním poklesem 22,46%.

První místo z hlediska relativního výnosu, tedy poměru, který nás zajímá více: poměr mezi výnosem a podstoupeným rizikem: i zde zůstává oproti testu z roku 2016 1. místo nezměněno, tedy EURJPY superconservative. Na 2. místě už ale opět změna, a náš oblíbený NZDUSD, tentokrát v nastavení conservative potvrzuje, že má smysl měnit nastavení použitých strategií, a vybírat si vhodnou strategii pro každý měnový pár a situaci na trhu zvlášť. V nastavení „conservative“ bylo dosaženo 18,3% výnosu při 5,65% maximálním poklesu. 3. místo nezměněné, EURCHF. Co je zajímavé, že do první pětky se podíval NZDUSD ještě jednou, a to s nastavením normal, a USDCHF s nastavením superconservative a výnosem 12,56%.

A zde tedy aktualizované tabulky:

Seřažení podle absolutního výnosu, tedy zisku bez ohledu na maximální pokles:

Název AOS, použitá strategie Výnos Max. pokles Pips
Bratislava Premium Edition AUDCHFAggresive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4
Bratislava Premium Edition NZDUSD normal 62,14% 20,36 3965,9
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 10 61,32% 56 2480
Bratislava Premium Edition EURJPY Normal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651
Bratislava Premium Edition AUDUSD Aggresive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485
Bratislava Premium Edition USDCHF aggressive 49,39% 49,32 1052,1
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535
Bratislava Premium Edition AUDUSD Normal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7
Bratislava Premium Edition USDCHF normal 32,10% 30,59 1257,4
Bratislava Premium Edition NZDUSD agressive 27,28% 28,76 1073,6
Bratislava Premium Edition EURGBP normal 25,48% 47,46 786
Bratislava Premium Edition EURJPY Conservative, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663
Bratislava Premium Edition AUDCHF Normal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1
Bratislava Premium Edition EURJPY Superconservative, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1
Bratislava Premium Edition NZDUSD conservative 18,30% 5,65 3066,4
Bratislava Premium Edition EURGBP conservative 16,86% 9,28 2754,3
Bratislava Premium Edition AUDCHF Conservative, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5
Bratislava Premium Edition CADCHF normal 16,36% 18,25 -567
Bratislava Premium Edition USDCAD Conservative, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178
Bratislava Premium Edition USDCHF conservative 15,88% 6,53 2417,4
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 10 14,46% 7,6 3233
Bratislava Premium Edition EURCHF Normal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685
Bratislava Premium Edition USDCHF superconservative 12,56% 3,96 2698,4
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 10 11,69% 18,2 2287
Bratislava Premium Edition EURGBP aggressive 11,43% 80,99 -1825,9
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706
Bratislava Premium Edition CADCHF conservative 10,61% 9,48 -161,5
Bratislava Premium Edition NZDUSD superconservative 10,37% 4,66 2770,4
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956
Bratislava Premium Edition EURUSD Superconservative, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5
Bratislava Premium Edition EURGBP superconservative 8,44% 12,75 813,5
Bratislava Premium Edition AUDNZD superconservative 7,05% 6,33 420
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702
Bratislava Premium Edition CADCHF superconservative 5,05% 8,94 577
Bratislava Premium Edition CADCHF agressive 3,46% 29,67 -85,3
Bratislava Premium Edition EURCHF Superconservative , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5
Bratislava Premium Edition AUDNZD conservative -0,87% 14,59 -5404
Bratislava Premium Editon AUDNZD normal -1,39% 34,06 -1181
Bratislava Premium Edition USDCAD Normal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895
Bratislava Premium Edition AUDCHF aggresive, Safe Mode = 5 -14,22% 40 -1080
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390

 

Výsledek testu podle relativního výnosu, tedy poměru výnos vs podstoupené riziko:

Název AOS, použitá strategie Výnos Max. pokles Pips Zisk/risk
Bratislava Premium Edition EURJPY Superconservative, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293 4,67284
Bratislava Premium Edition NZDUSD conservative 18,30% 5,65 3066,4 3,238938
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702 3,184524
Bratislava Premium Edition EURCHF Conservative, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702 3,184524
Bratislava Premium Edition USDCHF superconservative 12,56% 3,96 2698,4 3,171717
Bratislava Premium Edition NZDUSD normal 62,14% 20,36 3965,9 3,052063
Bratislava Premium Edition AUDCHF Conservative, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5 2,982206
Bratislava Premium Edition EURJPY Conservative, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663 2,710555
Bratislava Premium Edition USDCHF conservative 15,88% 6,53 2417,4 2,431853
Bratislava Premium Edition EURCHF Superconservative , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5 2,363636
Bratislava Premium Edition NZDUSD superconservative 10,37% 4,66 2770,4 2,225322
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7 2,203072
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 10 14,46% 7,6 3233 1,902632
Bratislava Premium Edition EURGBP conservative 16,86% 9,28 2754,3 1,81681
Bratislava Premium Edition EURCHF Normal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685 1,725686
Bratislava Premium Edition EURUSD Superconservative, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5 1,615652
Bratislava Premium Edition AUDUSD Aggresive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485 1,575342
Bratislava Premium Edition EURJPY Normal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585 1,573739
Bratislava Premium Edition EURCHF Aggresive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1 1,431034
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054 1,277276
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535 1,233831
Bratislava Premium Edition AUDCHFAggresive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4 1,135879
Bratislava Premium Edition CADCHF conservative 10,61% 9,48 -161,5 1,119198
Bratislava Premium Edition AUDNZD superconservative 7,05% 6,33 420 1,113744
Bratislava Premium Edition AUDUSD Normal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526 1,106569
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 10 61,32% 56 2480 1,095
Bratislava Premium Edition USDCHF normal 32,10% 30,59 1257,4 1,049363
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706 1,025023
Bratislava Premium Edition USDCHF aggressive 49,39% 49,32 1052,1 1,001419
Bratislava Premium Edition EURUSD Conservative, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717 0,957177
Bratislava Premium Edition NZDUSD agressive 27,28% 28,76 1073,6 0,94854
Bratislava Premium Edition CADCHF normal 16,36% 18,25 -567 0,896438
Bratislava Premium Edition EURUSD Aggresive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651 0,893386
Bratislava Premium Edition AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185 0,869732
Bratislava Premium Edition USDCAD Conservative, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178 0,699038
Bratislava Premium Edition EURGBP superconservative 8,44% 12,75 813,5 0,661961
Bratislava Premium Edition AUDUSD Conservative, Safe Mode = 10 11,69% 18,2 2287 0,642308
Bratislava Premium Edition AUDCHF Normal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1 0,640195
Bratislava Premium Edition CADCHF superconservative 5,05% 8,94 577 0,564877
Bratislava Premium Edition EURGBP normal 25,48% 47,46 786 0,536873
Bratislava Premium Edition EURUSD Normal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333 0,504518
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956 0,446691
Bratislava Premium Edition EURGBP aggressive 11,43% 80,99 -1825,9 0,141129
Bratislava Premium Edition CADCHF agressive 3,46% 29,67 -85,3 0,116616
Bratislava Premium Editon AUDNZD normal -1,39% 34,06 -1181 -0,04081
Bratislava Premium Edition AUDNZD conservative -0,87% 14,59 -5404 -0,05963
Bratislava Premium Edition USDCAD Normal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895 -0,14942
Bratislava Premium Edition AUDCHF aggresive, Safe Mode = 5 -14,22% 40 -1080 -0,3555
Bratislava Premium Edition USDCAD Superconservative, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390 -0,41598

A test jen nových měnových párů oproti roku 2016:

Chtěli byste, abychom pro vás otestovali další měnové páry či nastavení? Kontaktujte nás na obchod@obchodujeme.eu

Nejnovější příspěvky

Update AOS Bratislava Premium v3.3 4.9.2017

Dnes jsme vydali novou verzi AOS Bratislava Premium v3.3. Důvodem je změna poskytovatele ekonomického kalendáře. Nová verze je ke stažení v klientské sekci na //www.obchodujeme.eu/objednavka/muj-ucet/ Fundamentální zprávy AOS Bratislava Premium automaticky načítá z trhu, a slouží pro rozhodování, kdy vstoupit do obchodu. V nastavení lze vybrat, jakých měnových párů se mají... Čtěte dál »

Vystavujeme na ShowFX World v Kyjevě 16.5.2017

Vystavujeme již tradičně na ShowFX World konferenci v Kyjevě. Rádi se s vámi potkáme na místě! Dny bezplatných seminářů na téma finance, investice a obchodování od špičkových odborníků Dne 20-21. května 2017 jsou všichni se zájmem o obchodování a investování vítáni v hotelu Congress and Exhibition v ukrajinském Kyjevě na 18 bezplatných seminářů a workshopů... Čtěte dál »