Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS byl zveřejněn můj příspěvek o kalibraci mean-reversion strategií na kapitálových trzích.
Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS 2026 byl zveřejněn můj příspěvek „Analysis and calibration of mean-reversal strategies on capital markets“.
Téma příspěvku je velmi praktické: jak u mean-reversion strategie určit vhodnou délku klouzavého průměru podle charakteru trhu. V obchodní praxi se často setkáváme s tím, že obchodníci testují desítky nebo stovky kombinací parametrů, dokud nenajdou tu, která v minulosti fungovala nejlépe. Takový postup ale může vést k přeučení a k falešnému pocitu jistoty.
Smyslem mého výzkumu bylo najít obecnější vztah mezi volatilitou instrumentu a vhodným nastavením strategie. Jinými slovy: pokud známe volatilitu trhu, můžeme alespoň rámcově odhadnout, jak dlouhý klouzavý průměr má pro daný typ mean-reversion strategie smysl.
V příspěvku se věnuji měnovým párům, komoditám i akciovým indexům. Výsledky ukazují, že různé trhy vyžadují odlišný přístup. Nízká volatilita často umožňuje stabilnější nastavení, zatímco u vysoce volatilních instrumentů je potřeba robustnější modelování a opatrnější řízení rizika.
Tento výzkum je dalším krokem v propojení akademické práce s vývojem forex softwaru. Cílem je, aby obchodní algoritmy nebyly postavené pouze na intuici, ale na datech, statistice a testovatelné metodice.
