Můj článek o algoritmickém obchodování byl přijat k publikaci :::

Akademický článek o algoritmickém obchodování, umělé inteligenci a obchodních systémech byl přijat k publikaci v časopise Acta Informatica Pragensia.

Rád bych se podělil o důležitý milník. Článek „Systematic Review on Algorithmic Trading“, který jsem připravil společně s Janem Lánským, byl přijat k publikaci v odborném časopise Acta Informatica Pragensia.

Téma článku přímo navazuje na oblast, které se dlouhodobě věnuji v praxi: algoritmické obchodování, forex roboti, automatizace obchodních systémů, MetaTrader a stále větší role umělé inteligence ve finančních trzích.

V článku jsme se nezaměřili na jeden konkrétní obchodní systém. Cílem bylo systematicky zmapovat současný výzkum algoritmického obchodování. To znamená projít dostupnou odbornou literaturu, vyhodnotit hlavní směry vývoje, používané metody, přínosy i rizika. Důležitou roli hrají témata jako strojové učení, sentiment analýza, vysokofrekvenční obchodování, regulace a praktická implementace obchodních systémů.

Pro mě osobně je důležité hlavně propojení akademického výzkumu s praxí. Forex software by neměl být postavený jen na marketingovém tvrzení, ale na metodice, datech a realistickém hodnocení výsledků. Právě proto považuji publikaci článku za potvrzení směru, kterým se snažím při vývoji obchodních systémů dlouhodobě jít.

Nejnovější příspěvky

Co znamená akademický výzkum pro vývoj forex softwaru 14.6.2026

Akademické publikace nejsou jen položka do životopisu. Pro vývoj obchodního softwaru mají praktický význam: nutí testovat, měřit, ověřovat a nepodléhat jednoduchým slibům. V posledních měsících se mi podařilo publikovat a prezentovat několik odborných výstupů zaměřených na algoritmické obchodování, mean reversion, výběr vstupních proměnných a testování forex strategií. Proč je to... Čtěte dál »

Napsal jsem nový odborný článek v MDPI Metrics 12.3.2026

V časopise MDPI Metrics mi vyšel článek zaměřený na bias-corrected feature selection, short-horizon FX trading a realistické testování strategií na likvidních měnových párech. Vyšel můj nový odborný článek „Bias-Corrected Feature Selection for Short-Horizon FX Trading: Evidence from Liquid Currency Pairs“, připravený společně s Janem Lánským a publikovaný ve švýcarském renenzovaném... Čtěte dál »

Příspěvek ve sborníku 2026: mean reversion, volatilita a nastavení strategie 15.2.2026

Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS byl zveřejněn můj příspěvek o kalibraci mean-reversion strategií na kapitálových trzích. Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS 2026 byl zveřejněn můj příspěvek „Analysis and calibration of mean-reversal strategies on capital markets“. Téma příspěvku je velmi praktické: jak u mean-reversion strategie určit vhodnou délku klouzavého... Čtěte dál »