Nejčastější důvod, proč některý robot v backtestu vydělává a na živém účtu ztrácí, není špatný broker ani smůla obchodníka. Je to skryté směrové zkreslení (anglicky bias), které si model potichu osvojí a vy ho v číslech z testeru nevidíte. Znáte to. Stáhnete si robota, nebo si ho sami poskládáte v... Čtěte dál »
Akademické publikace nejsou jen položka do životopisu. Pro vývoj obchodního softwaru mají praktický význam: nutí testovat, měřit, ověřovat a nepodléhat jednoduchým slibům. V posledních měsících se mi podařilo publikovat a prezentovat několik odborných výstupů zaměřených na algoritmické obchodování, mean reversion, výběr vstupních proměnných a testování forex strategií. Proč je to... Čtěte dál »
V časopise MDPI Metrics mi vyšel článek zaměřený na bias-corrected feature selection, short-horizon FX trading a realistické testování strategií na likvidních měnových párech. Vyšel můj nový odborný článek „Bias-Corrected Feature Selection for Short-Horizon FX Trading: Evidence from Liquid Currency Pairs“, připravený společně s Janem Lánským a publikovaný ve švýcarském renenzovaném... Čtěte dál »
