Akademické publikace nejsou jen položka do životopisu. Pro vývoj obchodního softwaru mají praktický význam: nutí testovat, měřit, ověřovat a nepodléhat jednoduchým slibům. V posledních měsících se mi podařilo publikovat a prezentovat několik odborných výstupů zaměřených na algoritmické obchodování, mean reversion, výběr vstupních proměnných a testování forex strategií. Proč je to... Čtěte dál »
V časopise MDPI Metrics mi vyšel článek zaměřený na bias-corrected feature selection, short-horizon FX trading a realistické testování strategií na likvidních měnových párech. Vyšel můj nový odborný článek „Bias-Corrected Feature Selection for Short-Horizon FX Trading: Evidence from Liquid Currency Pairs“, připravený společně s Janem Lánským a publikovaný ve švýcarském renenzovaném... Čtěte dál »
Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS byl zveřejněn můj příspěvek o kalibraci mean-reversion strategií na kapitálových trzích. Ve sborníku vědeckého semináře doktorandů FIS 2026 byl zveřejněn můj příspěvek „Analysis and calibration of mean-reversal strategies on capital markets“. Téma příspěvku je velmi praktické: jak u mean-reversion strategie určit vhodnou délku klouzavého... Čtěte dál »
Na Dni doktorandů FIS jsem prezentoval výzkum zaměřený na analýzu a kalibraci mean-reversion strategií na kapitálových trzích. Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE proběhl Den doktorandů FIS, kde jsem prezentoval výzkum zaměřený na téma „Analysis and calibration of mean-reversal strategies on capital markets“. Tato práce navazuje na praktický problém, se... Čtěte dál »
Akademický článek o algoritmickém obchodování, umělé inteligenci a obchodních systémech byl přijat k publikaci v časopise Acta Informatica Pragensia. Rád bych se podělil o důležitý milník. Článek „Systematic Review on Algorithmic Trading“, který jsem připravil společně s Janem Lánským, byl přijat k publikaci v odborném časopise Acta Informatica Pragensia. Téma... Čtěte dál »
Vývoj obchodního softwaru není jen programování vstupů a výstupů. Stále více jde o práci s daty, testování hypotéz, umělou inteligenci a schopnost oddělit skutečnou obchodní výhodu od náhody. Po letech praktických zkušeností s forexem a automatickým obchodováním jsem se rozhodl část své práce zpracovat i akademicky. Algoritmické obchodování dnes není... Čtěte dál »
Mean reversion patří mezi nejzajímavější principy kvantitativního obchodování. Vychází z myšlenky, že cena se po výraznější odchylce často vrací zpět ke své střední hodnotě. Jedním z přístupů, kterým se při vývoji obchodních strategií dlouhodobě zabývám, je mean reversion. Jednoduše řečeno jde o strategii, která sleduje, zda se cena určitého instrumentu... Čtěte dál »
Dobrý obchodní systém nemůže stát pouze na jedné pěkné křivce z minulosti. Důležitější je pochopit, proč strategie funguje, kdy fungovat přestává a jak se chová v různých tržních podmínkách. Při vývoji forex softwaru se velmi často setkávám s tím, že lidé posuzují obchodní roboty pouze podle výsledku backtestu. Pokud equity... Čtěte dál »
Nový výkonový upgrade AOS Prisma! Určeno pro stávající i nové klienty s obchodní pákou 1:500 a verzí obchodního systému Prisma Gold! Oddělili jsme money management jednotlivých měnových párů od sebe! Nyní má každý měnový pár více prostoru předvést co v něm je! To zejména v zátěži bude znamenat podstatné zvýšení... Čtěte dál »
V prosinci 2023 Prisma utržila velmi nízký zisk. Nejnižší za celou historii obchodování. Tento výsledek byl způsobený několika faktory: 1) Systém se dle plánu přepnul do módu sníženého rizika kvůli poněkud delšímu trendovému pohybu na páru USDCAD. 2) Volatilita trhů v prosinci klesla na velmi nízké hodnoty. To byl celoroční... Čtěte dál »
